Ein verbandstheoretisches Modell zur Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

Die Quantifzierung der Kreditrisiken und daraus resultierend die Mindesteigenkapitalanforderungen stellen im Bankenbereich eine zentrale Aufgabe dar. Aus Sicht von Basel II lassen sich durch adaequate Risikomessverfahren verringerte Eigenkapitalanforderungen erzielen. Wir stellen in der vorliegenden Arbeit ein Modell zur Ermittlung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten und zur Klassifikation von Darlehen vor. Die Modellierung basiert auf einem verbandstheoretischen Ansatz, der die Struktur in den verschiedenen Ausgangsklassen analysiert und es ermoeglicht, aus diesen Strukturen ein interpretierbares Regelwerk zu erstellen. Diese Vorgehensweise liefert zudem eine natuerliche Zerlegung des Darlehensbestandes in verschiedene Bonitaetsklassen, wie sie bei Verwendung von internen Ratingverfahren aufsichtlich gefordert wird. Anhand von empirischen Wahrscheinlichkeiten, die aus realen Kollektivdaten ermittelt wurden, koennen die entstandenen Bonitaetsklassen bewertet werden. Zur Validierung des Gesamtmodells wird die Problemstellung mit bekannten Klassifikationsverfahren bearbeitet und die Ergebnisse mit denen des verbandstheoretischen Implikationenmodells verglichen. Zudem wird die Generalisierungsfaehigkeit aller untersuchten Modelle ueberprueft, indem die Ergebnisse auf ein zusaetzliches reales Darlehenskollektiv uebertragen werden. In einem letzten Schritt wird das verbandstheoretische Implikationenmodell auf weitere bauspartechnische Fragestellungen angewendet