The traing strategy of futures - using the open interest data of the three major institutional investor

An Empirical Study of Optimal Hedge Strategies on T-Bond Futures

林靖文
ChinWen Lin

[[abstract]]本研究主要目的是探討美國公債期貨在不同避險模型下的樣本外避險績效。採用的模型包括價差迴歸模型（OLS）、誤差修正模型（ECM）、誤差修正GARCH模型（EC-GARCH）、存續...

Dynamic Linkages between the Net Positions of Traders and Futures Returns

李袁寬
Lee Yuan-Kuan

[[abstract]]本研究探討投資人是否能利用大額交易人之未沖銷部位來預測期貨報酬以及分析那類交易人導致價格之波動性，由於台灣期貨交易所為提高市場資訊透明度，促進商品流動性與交易公平性，故參考美國...

The Reactions of Individual Investors toward Non-Informative Events

吳珍如
Wu, Chen Ju

　　由於有越來越多金融市場上的異常現象浮現，故本文目的在於探究效率學派對於金融市場之理性假設是否完美。本文利用最小交易量股票佔市場之比例來代表散戶投資者佔市場上之比例，並藉由檢視散戶投資者佔市場之比例...

Research of Futures Open Interest and Rate of Return of Strategy

翁鶴鳴

鑑於我國期貨市場發展環境和市場參與者的結構趨於成熟，台灣期貨交易所為了增加交易資訊的透明度，遂仿照證券市場於2008 年4 月7 日起揭露期貨三大法人之交易資訊。本研究欲探討期貨交易所公開之每日市場上...

Building futures trading strategy - According to three major institutional investors trading information

陳佳敬

本文的目的是希望透過三大法人的歷史交易資訊，去了解法人的交易動態以及法人對於市場的影響力，並建構出一個期貨的交易策略。本文採用了三大法人期貨未平倉量、三大法人現貨買賣超和近月份的Put/Call Ra...

[[alternative]]The Information Content About the Large Futures's Trader Open Interest of TAIEX Futures--A Case of Institutional Investors

蘇韋霖
Su, Wei-lin

[[abstract]]　　本研究試圖了解期貨市場的籌碼資訊是否會對現貨市場具有影響力，觀察的對象鎖定具有資訊領先以及資金優勢的大額交易者，我們以期貨大額交易者未平倉量資訊為基礎，進而轉換為情緒指標，...

The Effects of Mental Accounting on Investors' Trading Decision: the Evidence of the TAIFEX Futures

蔡沛紋
Tsai Pei-Wen

[[abstract]]本研究以台灣期貨交易所內台灣股價指數期貨契約為樣本，探討三類投資人，分別是散戶、自營商、外資是否具有心理帳戶相關偏誤。透過分析帳戶損益與常態化結清口數、交易聚集程度之關係，來驗...

The Correlation Study of Taiwan's Three Major Institutional Investors' Open Positions of Futures and Option with regards to Taiwan Stock Index Futures Daily Settlement Price.

王文浩

本研究以三大法人在臺股期貨、電子期貨、金融期貨及臺指選擇權之多空未平倉口數作為研究資料進行實證分析，藉由統計分析之方法瞭解不同法人於不同商品的未平倉部位之差異，以及三大法人在各類商品之未平倉部位與臺股...

Investigating the efficiency of TAIFEX single stock futures based on intraday data

黃伯文
Huang, Bo-Wen

[[abstract]]隨著金融商品發展出更多避險工具，當這些避險工具缺乏效率性便衍生出了套利機會。由於過去套利機會是操作指數期貨，必須建立一個相當於指數期貨之現貨投資組合來進行探討，但在個股期貨推出...

A Comparison of Hedging Effectiveness between Single Futures with Multiple Futures Contracts--An Analysis of Mutual Funds in Taiwan

周建新

[[abstract]]本研究以國內共同基金為現貨部位，驗證國內多重期貨契約之避險績效，是否較單一期貨，能提供較佳之避險績效，以作為機構投資者與基金經理人進行避險操作之參考準則。本研究以1999年7月...

Regime switching cointegration tests for the Stock Indices and corresponding Futures Prices: Evidence from MSCI Taiwan and Hang-Seng Equity Indices(區域轉換下之共整合檢定：以MSCI台灣股價指數與恆生指數為例)

王若愚
魏嘉延

[[abstract]]本篇文章比較兩種非線性之共整合模型(包括考慮狀態變數改變的修正性共整合模型及不對稱門檻共整合模型)對於股票指數與股票指數期貨之間的長期關係衡量，同時也比較此二種模型是否比原始簡...

A Comparison of Hedging Effectiveness Between Single Futures With Multiple Futures Contracts – An Analysis of Mutual Funds in Taiwan

周建新

[[abstract]]本研究以國內共同基金為現貨部位，驗證國內多重期貨契約之避險績效，是否較單一期貨，能提供較佳之避險績效，以作為機構投資者與基金經理人進行避險操作之參考準則。本研究以 1999 年...

Regime switching cointegration tests for the Stock Indices and corresponding Futures Prices: Evidence from MSCI Taiwan and Hang-Seng Equity Indices(區域轉換下之共整合檢定：以MSCI台灣股價指數與恆生指數為例)

王若愚
魏嘉延

[[abstract]]本篇文章比較兩種非線性之共整合模型(包括考慮狀態變數改變的修正性共整合模型及不對稱門檻共整合模型)對於股票指數與股票指數期貨之間的長期關係衡量，同時也比較此二種模型是否比原始簡...

The Relationship Between Investor Attention and Market Efficiency：Evidence from Single Stock Futures

康瓊文
Kang, Chiung-Wen

[[abstract]]本研究首次以投資人注意力來探討其對資訊傳遞的價格發現是否具有影響力。本文運用向量誤差修正模型檢定期貨與現貨之價格發現，以台灣個股期貨與標的現貨股票為研究標的，探討個股期貨與其現...

[[alternative]]The Influences on the Spot's Rate of Return and Volatility Caused by the Large Futures Trader's Open Interest of Taiex Futures

龔紀勳
KUNG, CHI-HSUN

[[abstract]]　　本研究探討台灣期貨市場資訊對其現貨當日報酬率及波動性之影響。　　研究標的為台灣加權股價指數期貨，樣本取自TEJ（台灣經濟新報）、期交所日資料，資料包含現貨報酬率、台灣加權股...

An Empirical Study of Optimal Hedge Strategies on T-Bond Futures

林靖文
ChinWen Lin

[[abstract]]本研究主要目的是探討美國公債期貨在不同避險模型下的樣本外避險績效。採用的模型包括價差迴歸模型（OLS）、誤差修正模型（ECM）、誤差修正GARCH模型（EC-GARCH）、存續...

Dynamic Linkages between the Net Positions of Traders and Futures Returns

李袁寬
Lee Yuan-Kuan

[[abstract]]本研究探討投資人是否能利用大額交易人之未沖銷部位來預測期貨報酬以及分析那類交易人導致價格之波動性，由於台灣期貨交易所為提高市場資訊透明度，促進商品流動性與交易公平性，故參考美國...

The Reactions of Individual Investors toward Non-Informative Events

吳珍如
Wu, Chen Ju

　　由於有越來越多金融市場上的異常現象浮現，故本文目的在於探究效率學派對於金融市場之理性假設是否完美。本文利用最小交易量股票佔市場之比例來代表散戶投資者佔市場上之比例，並藉由檢視散戶投資者佔市場之比例...

Research of Futures Open Interest and Rate of Return of Strategy

翁鶴鳴

鑑於我國期貨市場發展環境和市場參與者的結構趨於成熟，台灣期貨交易所為了增加交易資訊的透明度，遂仿照證券市場於2008 年4 月7 日起揭露期貨三大法人之交易資訊。本研究欲探討期貨交易所公開之每日市場上...

Building futures trading strategy - According to three major institutional investors trading information

陳佳敬

本文的目的是希望透過三大法人的歷史交易資訊，去了解法人的交易動態以及法人對於市場的影響力，並建構出一個期貨的交易策略。本文採用了三大法人期貨未平倉量、三大法人現貨買賣超和近月份的Put/Call Ra...

[[alternative]]The Information Content About the Large Futures's Trader Open Interest of TAIEX Futures--A Case of Institutional Investors

蘇韋霖
Su, Wei-lin

[[abstract]]　　本研究試圖了解期貨市場的籌碼資訊是否會對現貨市場具有影響力，觀察的對象鎖定具有資訊領先以及資金優勢的大額交易者，我們以期貨大額交易者未平倉量資訊為基礎，進而轉換為情緒指標，...

The Effects of Mental Accounting on Investors' Trading Decision: the Evidence of the TAIFEX Futures

蔡沛紋
Tsai Pei-Wen

[[abstract]]本研究以台灣期貨交易所內台灣股價指數期貨契約為樣本，探討三類投資人，分別是散戶、自營商、外資是否具有心理帳戶相關偏誤。透過分析帳戶損益與常態化結清口數、交易聚集程度之關係，來驗...

The Correlation Study of Taiwan's Three Major Institutional Investors' Open Positions of Futures and Option with regards to Taiwan Stock Index Futures Daily Settlement Price.

王文浩

本研究以三大法人在臺股期貨、電子期貨、金融期貨及臺指選擇權之多空未平倉口數作為研究資料進行實證分析，藉由統計分析之方法瞭解不同法人於不同商品的未平倉部位之差異，以及三大法人在各類商品之未平倉部位與臺股...

Investigating the efficiency of TAIFEX single stock futures based on intraday data

黃伯文
Huang, Bo-Wen

[[abstract]]隨著金融商品發展出更多避險工具，當這些避險工具缺乏效率性便衍生出了套利機會。由於過去套利機會是操作指數期貨，必須建立一個相當於指數期貨之現貨投資組合來進行探討，但在個股期貨推出...

A Comparison of Hedging Effectiveness between Single Futures with Multiple Futures Contracts--An Analysis of Mutual Funds in Taiwan

周建新

[[abstract]]本研究以國內共同基金為現貨部位，驗證國內多重期貨契約之避險績效，是否較單一期貨，能提供較佳之避險績效，以作為機構投資者與基金經理人進行避險操作之參考準則。本研究以1999年7月...

Regime switching cointegration tests for the Stock Indices and corresponding Futures Prices: Evidence from MSCI Taiwan and Hang-Seng Equity Indices(區域轉換下之共整合檢定：以MSCI台灣股價指數與恆生指數為例)

王若愚
魏嘉延

[[abstract]]本篇文章比較兩種非線性之共整合模型(包括考慮狀態變數改變的修正性共整合模型及不對稱門檻共整合模型)對於股票指數與股票指數期貨之間的長期關係衡量，同時也比較此二種模型是否比原始簡...

A Comparison of Hedging Effectiveness Between Single Futures With Multiple Futures Contracts – An Analysis of Mutual Funds in Taiwan

周建新

[[abstract]]本研究以國內共同基金為現貨部位，驗證國內多重期貨契約之避險績效，是否較單一期貨，能提供較佳之避險績效，以作為機構投資者與基金經理人進行避險操作之參考準則。本研究以 1999 年...

Regime switching cointegration tests for the Stock Indices and corresponding Futures Prices: Evidence from MSCI Taiwan and Hang-Seng Equity Indices(區域轉換下之共整合檢定：以MSCI台灣股價指數與恆生指數為例)

王若愚
魏嘉延

[[abstract]]本篇文章比較兩種非線性之共整合模型(包括考慮狀態變數改變的修正性共整合模型及不對稱門檻共整合模型)對於股票指數與股票指數期貨之間的長期關係衡量，同時也比較此二種模型是否比原始簡...

The Relationship Between Investor Attention and Market Efficiency：Evidence from Single Stock Futures

康瓊文
Kang, Chiung-Wen

[[abstract]]本研究首次以投資人注意力來探討其對資訊傳遞的價格發現是否具有影響力。本文運用向量誤差修正模型檢定期貨與現貨之價格發現，以台灣個股期貨與標的現貨股票為研究標的，探討個股期貨與其現...

[[alternative]]The Influences on the Spot's Rate of Return and Volatility Caused by the Large Futures Trader's Open Interest of Taiex Futures

龔紀勳
KUNG, CHI-HSUN

[[abstract]]　　本研究探討台灣期貨市場資訊對其現貨當日報酬率及波動性之影響。　　研究標的為台灣加權股價指數期貨，樣本取自TEJ（台灣經濟新報）、期交所日資料，資料包含現貨報酬率、台灣加權股...

An Empirical Study of Optimal Hedge Strategies on T-Bond Futures

林靖文
ChinWen Lin

[[abstract]]本研究主要目的是探討美國公債期貨在不同避險模型下的樣本外避險績效。採用的模型包括價差迴歸模型（OLS）、誤差修正模型（ECM）、誤差修正GARCH模型（EC-GARCH）、存續...

Dynamic Linkages between the Net Positions of Traders and Futures Returns

李袁寬
Lee Yuan-Kuan

[[abstract]]本研究探討投資人是否能利用大額交易人之未沖銷部位來預測期貨報酬以及分析那類交易人導致價格之波動性，由於台灣期貨交易所為提高市場資訊透明度，促進商品流動性與交易公平性，故參考美國...

The Reactions of Individual Investors toward Non-Informative Events

吳珍如
Wu, Chen Ju

　　由於有越來越多金融市場上的異常現象浮現，故本文目的在於探究效率學派對於金融市場之理性假設是否完美。本文利用最小交易量股票佔市場之比例來代表散戶投資者佔市場上之比例，並藉由檢視散戶投資者佔市場之比例...

The traing strategy of futures - using the open interest data of the three major institutional investor

Abstract

Extracted data

The traing strategy of futures - using the open interest data of the three major institutional investor

Abstract

Extracted data

Related items

Related items