Análisis del efecto día de semana en los mercados accionarios latinoamericanos

El objetivo de este artículo es determinar la existencia del "efecto día de semana" en las bolsas de valores de seis países latinoamericanos, Brasil, Chile, Colombia, México, Argentina y Perú, durante el periodo comprendido entre 1993 y 2007. Para ello se analizan los diferentes índices de las bolsas de valores de estos países, teniendo en cuenta las rentabilidades en moneda doméstica. En el periodo analizado, cada uno de los mercados accionarios de estos países muestra, al menos, un día anormal. Lo que más se detectó en estos mercados fue el efecto de rentabilidad negativa de los lunes y el efecto positivo de los viernes