Option Pricing Methods and Their Applications

Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.Diploma thesis deals with the basic theory of the financial derivatives, defines the methods of option pricing - analytical and simulation methods and binomial trees. It deals with the factors that influence the price of the option. Black-Scholes model, binomial model and Monte Carlo simulation are defined. Selected models are applied. The theory is based on information from literature on this topic.Ústav matematikyDiplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací na téma Metody oceňování opcí a jejich aplikace. Cílem práce bylo teoreticky popsat a aplikovat vybrané metody oceňování opcí. Na závěr student odpověděla na otázky komise