Nouveaux outils pour une meilleure modélisation des comportements dans le risque et dans l'incertain : une synthèse

Cahiers Eco & Maths 1997.55Normative models of behavior under risk in the framework of expected utility (EU) or under uncertainty in the framework of subjective expected utility (SEU) are very limited. In this survey paper, it is shown that non-expected utility (non-EU) models based on the Choquet integral allow for much more diversified behavior, both under risk and under uncertainty. Some illustrations by economic applications to insurance and finance are provided.Les modèles normatifs de décision dans le risque ou dans l'incertain basés sur l'espérance d'utilité (EU) sont assez rigides. Dans cet article de synthèse, nous montrons que les modèles d'utilité non espérée (non-EU) basés sur l'intégrale de Choquet permettent des comportements beaucoup plus diversifiés, à la fois dans le risque et dans l'incertain. Nous illustrons ensuite cette diversités de comportements à l'aide de quelques applications en assurance et en finance