Applications of Choquet expected utility model to some atypical preferences

Durant les dernières décennies, deux théories a priori contradictoires l’une avec l’autre,prétendent donner un fondement aux comportements des agents économiques. La théorie de la décision axiomatique, la plus ancienne cherche à décrire les comportements à partir du principe de rationalité, alors que l’économie comportementale se base principalement sur une analyse empirique et expérimentale. Cette thèse, prend le parti de réunir ces deux points de vues en mobilisant le concept de préférence incomplète. Leurs fléxibilités capturent de nombreux comportements observés lors des expériences, et leurs structures riches permettent une analyse normative. Dans cette optique, nous développons dans la première partie un modèle d’aversion au risque dynamique, en modélisant la notion de bienêtre par une relation de préférence incomplète. Nous montrons que le bien-être du décideur est représenté par deux psychologies contradictoires. La première traduit l’aversion au risque sur le long terme et, est représentée par le modèle de l’espérance d’utilité, la deuxième décrit une réaction plus émotionnelle face au risque, et est caractérisée par le modèle de l’espérance d’utilité au sens de Choquet. Dans la seconde partie, nous démontrons quelles sont les conditions comportementales, nécessaires et suffisantes permettant à une relation de préférences incomplète d’être représentée par l’intersection d’un ensemble de relation de préférences complètes vérifiant l’axiome de l’indépendance comonotone.In recent decades, two theories which seems contradictory, claim that they can provide abasis for the behavior of economic agents, i.e the theory of decision and the behavioral economics. We have tried, in this thesis to unite these two points of view by mobilizing the concept of incomplete preference. We develop in the first part a model of time varying risk aversion: we show that the Decision Maker anticipates that the passage of time will have an effect on him outlook. By modeling the notion of well-being with a incomplete preference,we show that the welfare of the decision maker is represented by two contradictory psychologies. The first reflects the risk aversion in the long term and is represented by the model of expected utility, the second describes a more emotional response to risk, and is characterized by the model of Choquet expected utility. In the second part, we identify the behavioral conditions, both necessary and sufficient, in which an incomplete preference relation could be represented by the intersection of a set of complete and transitive preference relation satisfying the axiom of comonotone independence