Methods of the quantification of the risk capital in non-life insurance company

Diplomová práce se zabývá metodami kvantifikace rizikového kapitálu se zaměřením na neživotní pojištění a jejich bližší analýzou. Hlavní pozornost je zde věnována modelování kolektivního rizika pomocí metody Monte Carlo a uplatnění metody Value at Risk v neživotní pojišťovně. Výpočty byly prováděny s využitím statistického programu STATGRAPHICS Centurion XV.This thesis is concerned with methods of the quantification of the risk capital with a view to non-life insurance and their closer analysis. Main attention is paid to the simulation of collective risk by the help of Monte Carlo method and to exercise of Value at Risk method in the non-life insurance company. Calculations were performed with use of statistical computer software STATGRAPHICS Centurion XV.Ústav systémového inženýrství a informatikyDokončená práce s úspěšnou obhajobo