Optimal loan and deposit rates of multiproduct commercial bank

  • Дрозд, А. О.
  • Капустян, В. О.
Publication date
January 2013
Publisher
Київ

Abstract

Ціноутворення в банківській діяльності актуальна і складна для вирішення проблема через наявність великої кількості кредитних та депозитних продуктів банку із різними термінами та умовами. Одним із підходів до вирішення цієї задачі є використання математичних моделей банку, зокрема, розробленої авторами потокової моделі банку. На основі потокової моделі банку, описано багатопродуктову потокову модель банку в матричному вигляді для довільної кількості депозитних та кредитних продуктів банку. Поставлено та вирішено задачу керування кредитними та депозитними ставками з метою максимізації капіталу банку на кінець періоду керування. Отримано оптимальні значення кредитних та депозитних ставок з точки зору максимізації капіталу банку на кінець пер...

Extracted data

We use cookies to provide a better user experience.