Filtrado digital compuesto

En este trabajo se describen las características de operación de un Filtro Digital Compuesto, el cual está formado por dos estimadores que intervienen en el filtro de Kalman; el primero de ellos corresponde al gradiente estocástico para obtener la función de transición y el segundo, ajusta la ganancia del proceso de innovación por medio de la lógica difusa. En el proceso de filtrado se cuenta con restricciones de tiempo para que su respuesta ocurra antes de que el sistema de referencia cambie a otro estado. Los resultados obtenidos están desarrollados formalmente a lo largo del documento. Se propone un Modelo Auto-regresivo de Promedios Móviles (MARPM (1,1)) como sistema de referencia. El algoritmo de filtrado fue desarrollado con el programa MatLab® obteniendo las gráficas de su operación, convergencia y respuesta. Concluyendo con un pequeño análisis de los resultados