Analysis of the Bank Systemic Risk Based on Bayesian Model Average Method

2008年全球金融危机的爆发对全球经济产生巨大影响，暴露了金融监管的缺乏，自此引起了学术界对于金融系统性风险的关注和研究。本文创新性地将贝叶斯模型平均（BMA）用于银行业系统性风险的建模，以中证银行指数环比增长率为被解释变量，以9个具有实际经济含义的经济指标为解释变量，在线性回归模型空间假设、无信息模型先验假设和一定的参数先验分布假设下，分别利用Occam'swindow法和蒙特卡洛马尔科夫蒙特卡洛模拟综合算法实现BMA模型，进行分析的基础上进行简单比较分析。 两种实现方法结果均证实了模型不确定性的存在，并且证明了不确定性会随着滞后期数的增加而减少，表明短期预测尤其不能忽略模型的不确定性；同...The outbreak of the global financial crisis in 2008 have a huge impact on the global economy, exposing the lack of financial regulation and causing the attention of the academia for financial systemic risk. Domestic initial innovative use of Bayesian Model Averaging (BMA) modeling is make to analyze the systemic risk of the bank in this article. On the assumptions of linear regression model space,...学位：应用统计硕士院系专业：经济学院_应用统计硕士学号：1542013115204