A study of the relationship between portfolio allocationand risk adjusted return

Studien har arbetat fram en modell som beskriver sambandet mellan riskjusteradavkastning och en kvantifierad portföljstruktur beståendes av variabler så somantal aktieinnehav och antal valutor. Datan har extraherats ur nätmäklarenAvanzas databas och metoden som använts för modellering är multipel linjärregression. Resultatet går delvis i linje med tidigare studier och påvisar ensignifikant modell men med låg determinationskoefficient. Utifrån modellen samtkorrelationssamband mellan de oberoende variablerna föreslåsimplementeringsmöjligheter hos AvanzaThe study has created a model describing the relationship between risk adjusted return and a certain quantified portfolio allocation, including variables such as number of stock holdings and number of currencies. The data has been extracted from the online stockbroker Avanza’s database and the method used for modelling is multiple linear regression. The result is partially in line with earlier studies, showing a significant model but with a low coefficient of multiple determination. The model and correlations between independent variables are used to suggest implementations at Avanza