RésuméSoient M une variété riemannienne compacte de dimension 3, X son mouvement brownien, M̄ une sous-variété compacte de codimension 2, et ω une 1-forme fermée sur M′ = M‘M̄; alors l'intégrale de Stratonovitch t−1 ∫0tω(Xs) converge en loi vers une variable de Cauchy.AbstractLet M be a Riemannian compact manifold of dimension 3, X its Brownian motion, M̄ a compact submanifold of codimension 2, and ω a closed 1-form on M′ = M‘M̄; then the Stratonovitch integral t−1 ∫0tω(Xs) converges in law towards a Cauchy variable
AbstractThe objective of this paper is to present the principal results of a large part of stochasti...
This is the published version, also available here: http://dx.doi.org/10.1214/ECP.v14-1511.The purpo...
No. impression 284, décembre 2005, NancyThis document contains an overview about the research perfor...
RésuméSoient M une variété riemannienne compacte de dimension 3, X son mouvement brownien, M̄ une so...
On s'intéresse dans cette thèse à l'enlacement du mouvement Brownien plan autour des points, dans la...
AbstractWe study some functionals related to the windings of the planar Brownian loop. We derive an ...
AbstractWe define a metric and a Markovian connection on the path space of a Riemannian manifold whi...
RésuméCet article montre que la définition de l'intégrale stochastique par rapport à un processus ga...
This article is concerned with modulus of continuity of Brownian local times. Specifically, we focus...
This is the publisher's version, also available electronically from http://projecteuclid.org/euclid....
This thesis focuses on an analytical and statistical study of stochastic differential equations (SDE...
Dans la première partie de cette thèse, à une famille de métriques sur une variété nous associons un...
International audienceIn this paper we introduce the concept of \textit{conic martingales}. This cla...
We use recent tools from stochastic analysis (such as Stein's method and Malliavin calculus) to stud...
ii The problem of stochastic integration with respect to fractional Brownian motion (fBm) with H <...
AbstractThe objective of this paper is to present the principal results of a large part of stochasti...
This is the published version, also available here: http://dx.doi.org/10.1214/ECP.v14-1511.The purpo...
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RésuméSoient M une variété riemannienne compacte de dimension 3, X son mouvement brownien, M̄ une so...
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AbstractWe study some functionals related to the windings of the planar Brownian loop. We derive an ...
AbstractWe define a metric and a Markovian connection on the path space of a Riemannian manifold whi...
RésuméCet article montre que la définition de l'intégrale stochastique par rapport à un processus ga...
This article is concerned with modulus of continuity of Brownian local times. Specifically, we focus...
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Dans la première partie de cette thèse, à une famille de métriques sur une variété nous associons un...
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We use recent tools from stochastic analysis (such as Stein's method and Malliavin calculus) to stud...
ii The problem of stochastic integration with respect to fractional Brownian motion (fBm) with H <...
AbstractThe objective of this paper is to present the principal results of a large part of stochasti...
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