Ekonometrika: Teori dan praktik eksperimen dengan MATLAB

Buku ini ditulis dan disusun secara sistematis dan bertahap yang dimulai dari konsep pengenalan ekonometrika, tentang pengertian, peranan matematika dan teori statistik hingga tujuan dan manfaat ekonometrika; bab selanjutnya mengenai estimasi parameter yang meliputi estimasi titik dan estimasi interval; dilanjutkan dengan analisis model statistik linier, heteroskedastisitas dan autokorelasi, hingga model statistik nonlinier dengan metode estimasi least square dan maximum likelihood; model time-varying volatility juga dibahas dengan beberapa model regresi dan metode estimasi sampai metode pengujian model; analisis teoritis dalam buku ini diakhiri dengan model GARCH dengan metode estimasi maksimum likelihood dan algoritma genetika