Il Modello Black-Scholes: Analisi di Volatilità

Si fa una presentazione del modello di black-scholes per il prezzaggio di opzioni europee. Se ne delinea le assunzioni, le implicazioni, e i limiti del modello, con accenno ai modelli di calcolo di volatilità piu sofisticati. attraverso il modello black-scholes, si fa un analisi empirica sulle opzioni Mibo iscritte sull'indice azionario italiano