Add to ORKG[[abstract]]本研究檢驗台股於01/01/1981 - 09/30/2005的星期效應，實證結果顯示1996年以後，台股存在顯著的星期一效應，而且集中在第三及第四個星期一，並未呈現均勻分佈的現象。而且散戶及機構投資人對台股星期一報酬均呈現負相關，雖然機構投資人在台股的交易比重逐年提高，但因散戶交易仍佔整體市場較高的比重，因此並未呈現國外研究顯示的逐漸消失或反轉的現象
[[abstract]] 大陸經濟對外政策開放後，資本市場快速發展，整體投資環境的改變，亦牽動鄰近國家的經濟發展，尤其對臺灣的影響最顯著，這造就了臺灣中國概念股的出現，也成為投資者矚目之標的股。因此，...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 本研究旨在探究台灣股市短期下週報酬的行為，並利用流動性不足和週轉率解釋週報酬行為。研究結果呈現民國79年至民國94年，台灣股市中極端報酬的投資組合存在報酬...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 以台灣傳統文化而言，6、8及4等數字是有特殊含意的，但是對於投資者而言是否也存在此類的數字迷思？因此，本研究探討股票代碼中有6或8幸運數字的公司，相...
[[abstract]] 本研究藉由探討臺灣股市面對無可避免疫情之交易行為與特性，尋找出臺灣股市特殊時期異常報酬現象之原因，其中加入星期效應探討，臺灣股價的星期效應。運用一般化自我迴歸條件異質變異數...
[[abstract]] 在本研究中，我們關注的是臺灣股價指數報酬率和不同交易者的特性，並分析不同的委託買入單及委託賣出單來做為隱性大額交易者的代理變數。資料期間取自2001年10月至2008年2月...
[[abstract]] 本研究旨在探討連續假期對於指數期貨之報酬率、成交量、未平倉口數與其選擇權隱含波動率之影響，以臺灣證券交易所股價指數期貨及選擇權為研究對象，研究方法為事件研究法與OLS最小平...
[[abstract]] 我國的交易機制，期貨較現貨提早開盤和較遲收盤，因此本論文的焦點即在探討在這交易時間差距中，是否隱藏著私有訊息及期貨與現貨領先落後關係。本論文利用不對稱EGARCH模型，研究...
[[abstract]] 投資人市場情緒之研究，近年來成為行為財務欲探討的新議題，本研究的主要研究目的在於各種不同投資人情緒的背景之下對日內價格的敏感度是否具有差異，主要是利用96年5月2日至96年...
[[abstract]] 本研究探討機構投資人股票現貨，期貨，選擇權的交易金額對加權股價指數報酬率及波動率之影響，樣本期間為2007年7月至2017年12月，研究方法為GJR-GRACH，研究結果如...
[[abstract]] 本文探討上市公司之庫藏股買回對台灣股市指數報酬率與波動性之影響，研究期間為2011年1月至2020年12月，以台灣上市公司為研究樣本，透過一般化自迴歸條件異質性變異數( G...
[[abstract]] 本文探討臺灣股市異常報酬率，是否受金管會政策宣告之影響，觀察其事件期之報酬續變化及是否存在異常報酬現象。 本研究以台灣上市櫃股價與八大類股股價作為研究標的，其中八大類股包...
[[abstract]] 本文旨在探討台股加權指數利用時間序列分析工具來找出以單變量與多變量為模型的時間序列模型。 綜合實證結果，可以歸納以下幾點結論： 1. 在單變量的求解方面(1)日資料...
[[abstract]]本文以1990年1月5日至2007年4月26日間台灣證券交易所發行量加權股價指數為研究對象，修正Chan and Maheu（2002）的ARJI模型（可簡稱為GARCH-AR...
[[abstract]]本研究乃是以Fung, Mok, and Lam (2000)及Grant, Wolf, and Yu (2005)對股價指數期貨市場日內價格過度反應現象之實證模式設計技巧，探...
[[abstract]] 本文探討台灣機構投資人買賣超與股價指數報酬率與十二月效應及元月效應之關係，本文使用日資料，研究期間為1997年6月2日到2009年7月10日。研究方法為分量迴歸法。研究結果...
[[abstract]] 大陸經濟對外政策開放後，資本市場快速發展，整體投資環境的改變，亦牽動鄰近國家的經濟發展，尤其對臺灣的影響最顯著，這造就了臺灣中國概念股的出現，也成為投資者矚目之標的股。因此，...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 本研究旨在探究台灣股市短期下週報酬的行為，並利用流動性不足和週轉率解釋週報酬行為。研究結果呈現民國79年至民國94年，台灣股市中極端報酬的投資組合存在報酬...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 以台灣傳統文化而言，6、8及4等數字是有特殊含意的，但是對於投資者而言是否也存在此類的數字迷思？因此，本研究探討股票代碼中有6或8幸運數字的公司，相...
[[abstract]] 本研究藉由探討臺灣股市面對無可避免疫情之交易行為與特性，尋找出臺灣股市特殊時期異常報酬現象之原因，其中加入星期效應探討，臺灣股價的星期效應。運用一般化自我迴歸條件異質變異數...
[[abstract]] 在本研究中，我們關注的是臺灣股價指數報酬率和不同交易者的特性，並分析不同的委託買入單及委託賣出單來做為隱性大額交易者的代理變數。資料期間取自2001年10月至2008年2月...
[[abstract]] 本研究旨在探討連續假期對於指數期貨之報酬率、成交量、未平倉口數與其選擇權隱含波動率之影響，以臺灣證券交易所股價指數期貨及選擇權為研究對象，研究方法為事件研究法與OLS最小平...
[[abstract]] 我國的交易機制，期貨較現貨提早開盤和較遲收盤，因此本論文的焦點即在探討在這交易時間差距中，是否隱藏著私有訊息及期貨與現貨領先落後關係。本論文利用不對稱EGARCH模型，研究...
[[abstract]] 投資人市場情緒之研究，近年來成為行為財務欲探討的新議題，本研究的主要研究目的在於各種不同投資人情緒的背景之下對日內價格的敏感度是否具有差異，主要是利用96年5月2日至96年...
[[abstract]] 本研究探討機構投資人股票現貨，期貨，選擇權的交易金額對加權股價指數報酬率及波動率之影響，樣本期間為2007年7月至2017年12月，研究方法為GJR-GRACH，研究結果如...
[[abstract]] 本文探討上市公司之庫藏股買回對台灣股市指數報酬率與波動性之影響，研究期間為2011年1月至2020年12月，以台灣上市公司為研究樣本，透過一般化自迴歸條件異質性變異數( G...
[[abstract]] 本文探討臺灣股市異常報酬率，是否受金管會政策宣告之影響，觀察其事件期之報酬續變化及是否存在異常報酬現象。 本研究以台灣上市櫃股價與八大類股股價作為研究標的，其中八大類股包...
[[abstract]] 本文旨在探討台股加權指數利用時間序列分析工具來找出以單變量與多變量為模型的時間序列模型。 綜合實證結果，可以歸納以下幾點結論： 1. 在單變量的求解方面(1)日資料...
[[abstract]]本文以1990年1月5日至2007年4月26日間台灣證券交易所發行量加權股價指數為研究對象，修正Chan and Maheu（2002）的ARJI模型（可簡稱為GARCH-AR...
[[abstract]]本研究乃是以Fung, Mok, and Lam (2000)及Grant, Wolf, and Yu (2005)對股價指數期貨市場日內價格過度反應現象之實證模式設計技巧，探...
[[abstract]] 本文探討台灣機構投資人買賣超與股價指數報酬率與十二月效應及元月效應之關係，本文使用日資料，研究期間為1997年6月2日到2009年7月10日。研究方法為分量迴歸法。研究結果...
[[abstract]] 大陸經濟對外政策開放後，資本市場快速發展，整體投資環境的改變，亦牽動鄰近國家的經濟發展，尤其對臺灣的影響最顯著，這造就了臺灣中國概念股的出現，也成為投資者矚目之標的股。因此，...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 本研究旨在探究台灣股市短期下週報酬的行為，並利用流動性不足和週轉率解釋週報酬行為。研究結果呈現民國79年至民國94年，台灣股市中極端報酬的投資組合存在報酬...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 以台灣傳統文化而言，6、8及4等數字是有特殊含意的，但是對於投資者而言是否也存在此類的數字迷思？因此，本研究探討股票代碼中有6或8幸運數字的公司，相...