Ocena mocy niektórych testów liniowości modelu ekonomatrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi

W artykule przedstawiona została propozycja metody testowania liniowości modelu ekonometrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi. Rozważa się pięć wariantów testów serii odpowiadających pięciu różnym kryteriom porządkowania reszt empirycznych, modyfikację testu Theila oraz test F. Wyniki przeprowadzonego przez autorów eksperymentu Monte-Carlo pozwalają ocenić i porównać moc badanych testów.Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę