Correção tipo-Bartlett à estatística gradiente nos modelos não lineares da família exponencial

Nesta dissertação, tratamos de refinamentos para testes de hipóteses em modelos de regressão não lineares heteroscedásticos. Na primeira parte da dissertação, reunimos resultados importantes da literatura sobre correção de Bartlett às razão de verossimilhanças perfiladas modificadas (CYSNEIROS; FERRARI, 2006) e razão de verossimilhanças bootstrap (ROCKE, 1989) nos modelos de regressão não lineares da família exponencial com parâmetros de dispersão que não são constantes para todas as observações, respectivamente. Na segunda parte, obtemos um fator de correção tipo-Bartlett para a estatística gradiente (TERRELL, 2002), nesta classe de modelos. Na terceira parte, desenvolvemos estudos de simulação Monte Carlo para avaliar e comparar numericamente os desempenhos dos testes em amostras finitas. Finalmente, realizamos uma aplicação empírica.CAPESIn this dissertation, we deal with refinements for hypothesis tests in nonlinear heteroskedastic regression models. Firstly, we describe important results in the literature on Bartlett corrections to the modified profile likelihood ratio and likelihood ratio bootstrap to the class of the exponential family nonlinear models with dispersion parameters that are not constant over the observations, respectively. Secondly, we obtain a Bartlett-type correction to the gradient statistic in this class of models. Thirdly, the finite-sample performances of the various tests considered in this dissertation are evaluated and compared using Monte Carlo simulations. Finally, we present one empirical application