Modelagem de risco de crédito : aplicação de modelos credit scoring no Fundo Rotativo de Ação da Cidadania Cred Cidadania

Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos empregados comumente por instituições financeiras na mensuração e previsão do risco de crédito, possuindo uso consolidado no processo de concessão de crédito destas instituições. Este trabalho de dissertação objetivou avaliar a possibilidade de aplicação de modelos Credit Scoring em uma instituição de microcrédito denominada Fundo Rotativo de Ação da Cidadania Cred Cidadania, situada em Recife (PE). Para isso, foram coletados dados relativos a uma amostra de clientes do Cred Cidadania, e estes dados foram utilizados para desenvolver dois tipos de modelos de Credit Scoring: um de aprovação de crédito e um outro chamado behavioural scoring (escoragem comportamental). As técnicas estatísticas empregadas na construção dos modelos foram análise discriminante e regressão logística. Os modelos obtidos agregaram variáveis como renda líquida do empreendimento, número de parcelas do empréstimo, número de dependentes do cliente, estado civil do cliente, valor do empréstimo, tempo de funcionamento do empreendimento, eficiência do agente de crédito, dentre outras. Algumas variáveis representam atributos que contribuem para o aumento da propensão à inadimplência do solicitante, enquanto outras colaboram para a redução do risco de inadimplência, o que repercute positivamente na sustentabilidade financeira na instituição. Os resultados do estudo demonstraram que os modelos Credit Scoring obtêm desempenho satisfatório quando utilizados na análise de risco de crédito na instituição de microcrédito Cred Cidadania, alcançando um percentual de classificação correta dos clientes de cerca de 80%. Os resultados indicam também que o uso de modelos Credit Scoring fornece subsídios à instituição, auxiliando-a na prevenção e redução da inadimplência e na diminuição dos seus custos operacionais, dois problemas que afetam a sua sustentabilidade financeir