Análisis de un modelo de mercado mayorista de energía de corto plazo mediante teoría de juegos

Este trabajo presenta un modelo de mercado mayorista de energía eléctrica de corto plazo, con un horizonte de un día compuesto de sus respectivas horas, fundamentado en el modelo de mercado de Cournot y en la teoría de juegos, donde los participantes del juego son los agentes generadores. Sin embargo, aunque la demanda no es un jugador especifico, esta es modelada a través de una curva de demanda que le permite mediante la sensibilidad a cambios en el precio, incidir en la formación del precio. Para determinar el equilibrio de Nash-Cournot del juego, se emplea el algoritmo de relajación de Nikaido-Isoda (NIRA), que convierte el problema de equilibrio en uno de optimización. Para el análisis, se utiliza un sistema de prueba basado en el sistema Garver, en el cual se establecen diferentes escenarios que representan características de los sistemas eléctricos y de los mercados, que se manifiestan directamente en las variables del sistema, y de manera especial en el poder de mercado de las firmas generadoras en el sistema. De igual forma se utiliza el flujo de potencia óptimo (OPF), para analizar algunos escenarios y comparar resultados con el modelo de Nash-Cournot