Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando métodos multivariados con restricciones

Para tener éxito en el modelamiento de cualquier fenómeno físico, es importante disponer de una fuente de información completa. En este documento se plantea la reconstrucción o estimaci´on de observaciones faltantes en series de tiempo múltiples, siguiendo la metodología de Guerrero (1989) de pron´osticos con restricciones,las cuales vienen dadas por información adicional relacionada con el modelo que tiene en cuenta su informaci´on hist´orica y su estructura de correlación, minimizando el error cuadr´atico medio, y asumiendo adem´as, que no se present´o un cambio de estructura en el segmento faltante, lo cual se verifica mediante una prueba debondad de ajuste. El pronóstico ´optimo se restringe a conservar la estructura inicialmente identificada, de manera que empalmen los pronósticos obtenidos con la información posterior disponible, y con esto, no se vean afectados los parámetros, la parte estocástica y la parte determinística del modelo.series de tiempo múltiples, restricciones lineales, pruebas de compatibilidad, cambios estructurales