Add to ORKGEn este trabajo se describen algunos de los estándaresdel mercado de opciones sobre divisas y se analizanalgunos modelos que son utilizados para la obtenciónde precios. Particularmente se hace uso del modeloNGARCH para obtener precios de opciones sobre latasa de cambio USD/COP. A partir de estos precios seobtienen volatilidades implícitas por plazo y delta, loque genera una superficie de volatilidades teórica paralas opciones sobre la tasa de cambio USD/COP.estimación, métodos de simulación,tasas de cambio, valoración de activos contingentes
La predicción de volatilidad es fundamental en finanzas. Se utiliza en la valoración de productos d...
Para que exista crédito debe existir seguridad y certeza en el negocio económico – jurídico que supo...
En este trabajo aplicamos una novedosa técnica capaz de modelizar y predecir la disposición a pagar ...
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios dire...
Los modelos paramétricos de los tipos de interés se basan, habitualmente, en restricciones arbitrar...
En este trabajo se realiza la medición del riesgo de mercado para el portafolio de TES de un banco c...
El crecimiento o la expansión de pequeñas y medianas empresas usualmente se hace mediante capital pr...
Este trabajo analiza cuán beneficioso y cuán costoso sería para los países Suramericanos dolarizar s...
This paper presents the weather derivatives pricing model developed by Alaton et al. (2002) and it p...
Empleando un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico para una economía pequeña y abierta...
El Capítulo 1 contiene una breve introducción al tema para poner los problemas e investigaciones en ...
La predicción del movimiento de los tipos de cambio en los mercados de divisas es un objetivo desafi...
En este documento construimos un modelo de una economía pequeña y abierta con hogares parcialmente d...
Empleando un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico para una economía pequeña y abierta...
Esta investigación inicia con un marco teórico fundamentado en investigaciones previas de modelos de...
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