Describe la operatividad y valorización de estos swaps. También analiza las estrategias de inversión y el uso de este tipo de instrumento como indicador de riesgo país.
Se analizan los problemas de interpretación normativa surgidos de la combinación de tres normas espe...
Por ser los certificados de depósitos (CDR) instrumentos financieros que surgieron como respuesta a...
The handling of market risk management can be done through derivative instruments for hedging purpos...
Los contratos swaps de tipo de interés, son definidos como aquellos por cuya virtud las partes contr...
En el presente estudio, pretendemos ofrecer una visión general de los instrumentos financieros deri...
El swap es un derivado financiero que se contrata habitualmente en el seno de un acuerdo marco de co...
En este trabajo se presenta una aplicación empírica del modelo de Hull-White (2000) al mercado de re...
El estudio presenta la aplicación empírica de un modelo de forma reducida para la estimación de prob...
Los contratos de swaps o de permuta financiera son productos financieros complejos, y como tal, está...
Este artículo presenta un modelo de valoración de Credit Default Swaps (CDS) sobre bonos corporativo...
Tomando los datos de los CDS soberanos de Colombia entre 2013 y 2015,desarrollamos un modelo de valo...
Explicación detallada de la metodología de valoración OAS que permite calcular el valor de la opción...
En este trabajo se realiza un estudio de los contratos Swap y FRA de tipo de interés. Para llevar a ...
Spanish Abstract: En esta investigación se describen los distintos mercados de swaps y se desarro...
El estudio de la tributación en el impuesto sobre el valor añadido de los contratos de permuta fina...
Se analizan los problemas de interpretación normativa surgidos de la combinación de tres normas espe...
Por ser los certificados de depósitos (CDR) instrumentos financieros que surgieron como respuesta a...
The handling of market risk management can be done through derivative instruments for hedging purpos...
Los contratos swaps de tipo de interés, son definidos como aquellos por cuya virtud las partes contr...
En el presente estudio, pretendemos ofrecer una visión general de los instrumentos financieros deri...
El swap es un derivado financiero que se contrata habitualmente en el seno de un acuerdo marco de co...
En este trabajo se presenta una aplicación empírica del modelo de Hull-White (2000) al mercado de re...
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Se analizan los problemas de interpretación normativa surgidos de la combinación de tres normas espe...
Por ser los certificados de depósitos (CDR) instrumentos financieros que surgieron como respuesta a...
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