Modelli per la struttura a termine con volatilità stocastica (una rassegna critica)

Nel presente lavoro vengono evidenziate le problematiche che hanno portato alla introduzione di modelli per la struttura per scadenza con volatilità stocastica e viene riproposta una lettura dei modelli più noti in letteratura inserendoli a seconda delle loro caratteristiche o tra i modelli affini o tra i modelli nei quali si ipotizza che la volatilità del tasso a breve abbia un andamento di tipo GARCH. Si analizzano inoltre le problematiche connesse con la loro verifica empirica.Struttura a termine, modelli affini, volatilità stocastica