Dvimačių stochastinių diferencialinių lygčių Rungės–Kuto sprendimo metodai

There is not abstract.Šiame straipsnelyje nagrinėjamos silpnosios antrosios eiles Rungės–Kuto tipo aproksimacijos dvi­matėms stochastinėms diferencialinėms lygtims su paprasta difuzijos matrica. Žinoma, kad bendru atveju, tokios Rungės–Kuto tipo aproksimacijos neegzistuoja. Tačiau iš kitos pusės daugiamatės stochastinės lyg­tys su viena koordinate (funkcija) naudojamos realių procesų simuliacijai (dažniausiai fizikoje). Todėl prasminga nagrinėti šiuos atvejus. Taigi šiame straipsnelyje parodyta, kad Rungės–Kuto aproksimacija egzistuoja, ir pateiktas konkretus pavyzdys