Analisis Perbedaan Risiko dan Tingkat Pengembalian Investasi Saham Sebelum dan Sesudah Covid-19 pada Perusahaan Consumer Goods yang Tercatat di BEI Periode 2018-2021

Dalam kegiatan berinvestasi, seorang investor dihadapkan pada dua unsur yang melekat pada setiap dana yang diinvestasikan risk dan return. Kedua unsur ini memiliki korelasi yang pasitif, pada umumnya bahwa semakin besar hasil yang diperoleh makan semakin besar risiko yang dimiliki, sebaliknya semakin kecil hasil yang diperoleh maka semakin kecil pula risiko yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi perbedaan risk dan return pada delapan subjek penelitian perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan selama covid-19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga saham pada 8 perusahaan Consumer Goods indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2018 sampai 2021. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Statistics Descriptive, Normalitas Data, uji Paired Sample T-test dan uji Wilcoxon untuk melihat signifikasinya. Hasil uji Statistics Descriptive, Normalitas Data, uji Paired Sample T-test dan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat berbedaan risk dan return yang signifikan antara sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di indonesia. Hal ini berdasarkan nilai dari hasil uji asymtotic significance 0,000 < 0,005 pada paired sample t-test dan uji wilcoxon. Sehingga Peristiwa covid-19 menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi besar di perusahaan consumer goods. / In investing activities, an investor is faced with two elements attached to each invested fund risk and return. These two elements of a positive correlation, in general, that the greater the results obtained, the greater the risk, on the contrary, the smaller the results, the smaller the risks. This study aims to identify and analyze differences in risk and return on eight research subjects of consumer goods companie listed on the Indonesia Stock Exchange before and during covid-19 in Indonesia. The research method used is desckriptive data analysis method, this study uses secondary data in the form of stock prices on eight (8) LQ45 index consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2021. Hypothesis testing is carried out using the Statistics Desckriptive test, Normality of data, Paired Sample T-test and Wilcoxon test to see the significance. The results of the Statistics Descriptive test, Data Normality, Paired Sample t-test and Wilcoxon test show that there is a significant difference in risk and return between before and during the Covid-19 pandemi in Indonesia. This is based on the value of the asymptotic significance test of 0,000 < 0,005 on the paired sample t-test and the Wilcoxon test. So that the covid-19 incident has caused investors to be reluctant to invest heavyly in consumer good companies