Fórmula padrão para o cálculo do SCR : aplicação prática

Trabalho de Projeto de Mestrado, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, 2023, Universidade de Lisboa, Faculdade de CiênciasAs companhias de seguros têm como missão principal ajudar os cidadãos e as empresas a protegerem-se dos vários riscos a que se encontram expostos no seu quotidiano. Além disso, são grandes investidoras institucionais, assumindo um papel de extrema importância económica e social. De modo a salvaguardar a sua solvência e, consequentemente, os seus clientes, as companhias de seguros e resseguros seguem o regime de Solvência II. Assim, este regime permite assegurar que estas empresas são capazes de cumprir com as suas responsabilidades. O Requisito de Capital de Solvência é calculado de acordo com este regime, através de uma fórmula padrão ou através de um modelo interno da própria empresa, e atende à natureza, dimensão e complexidade dos riscos inerentes à atividade de uma empresa de seguros ou resseguros. Portanto, é de notar, que os encargos e a complexidade impostos a estas empresas devem ser proporcionais ao seu perfil de risco. Este projeto debruça-se sobre o cálculo do Requisito de Capital de Solvência de uma companhia de seguros (local onde estagiei), para um determinado ano, analisando a situação de solvência da mesma, sendo que, os cálculos exibidos apresentam um maior detalhe na componente do Risco de Subscrição Não Vida e, mais precisamente, no subcomponente do Risco de Prémios e de Provisões de Seguros Não Vida.Insurance companies’ main mission is to help citizens and companies to protect themselves from the various risks they are exposed to in their daily lives. In addition, they are large institutional investors, assuming a role of extreme economic and social importance. To safeguard their solvency and, consequently, their customers, insurance and reinsurance companies follow the Solvency II regime. Thus, this regime makes it possible to ensure that these companies can fulfil their responsibilities. The Solvency Capital Requirement is calculated according to this regime, using a standard formula or using an internal model of the company itself, and considers nature, size and complexity of the risks inherent in the activity of an insurance or reinsurance company. Therefore, it should be noted that the burden and complexity imposed on these companies should be proportionate to their risk profile. This project focuses on the calculation of the Solvency Capital Requirement of an insurance company (where I interned), for a given year, analysing its solvency situation. The displayed calculations show greater detail in the Non-Life Insurance Premium and Provision Risk sub-component