Optimización de un Portafolio de Inversión de un Algoritmo de Evolución Diferencial

Un portafolio de inversión se define como una colección de instrumentos bursátiles, en los cuales entidades físicas o morales realizan una determinada inversión. Los porcentajes que se invierten en este tipo de instrumentos pueden calcularse por medio de modelo matemático determinado por la relación ganancia-riesgo, susceptible a ser conceptualizada como un problema de optimización numérica solucionable por medio de algoritmos evolutivos. En esta propuesta se presenta un método de solución basado en un Algoritmo de Evolución Diferencial desarrollado por Price en 1994. El caso de estudio implementado fue desarrollado a partir de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, los resultados permiten inferir que este tipo de técnica es una alternativa aceptable de diseño a otras heurísticas