A metodologia Bootstrap associada ao método de Holt-Winters na previsão de séries temporais

Os métodos de alisamento exponencial são muito utilizados na modelação e previsão de séries temporais, devido à sua versatilidade e opção de modelos que integram. Na estatística computacional, a metodologia Bootstrap é muito aplicada em inferência estatística no âmbito de séries temporais. Este estudo teve como principal objectivo analisar o desempenho do método de Holt-Winters associado à metodologia Bootstrap, como um processo alternativo na modelação e previsão de séries temporais.Este trabalho foi parcialmente financiado pelo Centro de Matemática da Universidade do Minho por Fundos Nacionais através da FCT - “Fundação para a Ciência e a Tecnologia”, no âmbito do projecto PEstOE/MAT/UI0013/2014