Modelo de pronóstico para estimar el comportamiento de la cartera vencida para créditos en la modalidad consumo frente a la tasa de desempleo

El objetivo de este trabajo es proponer un modelo estadístico que permita analizar el efecto del desempleo en la calidad de la cartera para los productos de la modalidad consumo en las entidades financieras en Colombia. Para realizar el análisis se procede con una contextualización del funcionamiento y uso del Índice de Cartera Vencida dado que este elemento permite evaluar la calidad de la cartera en los establecimientos de crédito. Para identificar el modelo de pronóstico se utiliza la metodología de Box-Jenkins de series de tiempo y se propone el mejor modelo encontrado por los métodos SARIMAXThe objective of this paper is to propose a statistical model that allows analyzing the effect of unemployment on the quality of the portfolio for the products of the consumption modality in financial institutions in Colombia. To carry out the analysis, a contextualisation of the functioning and use of the Expired Portfolio Index is carried out since this element allows to evaluate the quality of the portfolio in the credit institutions. To identify the forecast model, the Box-Jenkins time series methodology is used and the best model found by the SARIMAX methods is proposed, from which the corresponding forecasts are made, the results are analyzed and the best model is chosen