Application of Monte Carlo method for random variables and random processes simulation

Cilj rada je simulacija slučajnih procesa s naglaskom na Poissonov slučajan proces. Opisane su slučajne varijable i algoritmi kojima ih generiramo. Razrađeni su problemi na koje nailazimo pri generiranju slučajnih varijabli i složenost algoritama. Prikazano je programsko rješenje koje izvodi algoritme i računa kvalitetu dobivenih rezultata hi-kvadrat testom. Općenito su opisani slučajni procesi. Napravljena je simulacija Poissonovog slučajnog procesa te su objašnjene njezine karakteristike. Predstavljen je primjer primjene simulacije slučajnog procesa te je rješenje implementirano u programskom jeziku Python.The main goal of this thesis is simulation of random processes and concrete implementation of Poisson random process. Random variables and algorithms for its generating are described. Problems with generating random variables and complexity of algorithms are described. Random processes are generally defined. A simulatin of Poisson random process is shown and its characteristics are explained. An example of application of random processes is given and solution is implemented in programming languge Pyhon