Un Modèle FARIMA Localement Stationnaire

International audienceNous étudions le problème de la modélisation d'une série chronologique non stationnaire à longue mémoire au moyen d'un processus localement autorégressif à moyenne mobile fractionnairement intégrée. Le nombre de points de ruptures et leurs localisations sont inconnus ainsi que les paramètres de chaque sous-série. Nous présentons une méthode d'estimation des points de ruptures et des paramètres des sous-séries dont nous montrons les bonnes performances au moyen de simulations de Monte Carlo