Analisis portofolio optimal terhadap saham-saham indeks lq45 yang terdaftar Di bursa efek indonesia

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya fenomena banyaknya perusahaan-perusahaan yang go publik saat ini menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui perantara Bursa Efek Indonesia. Diperlukan ketelitian sebelum membeli saham pada suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut memiliki saham yang efisien atau tidak. Oleh karena itu diperlukan suatu portofolio optimal untuk mengetahui keefisien dan keoptimalan suatu saham. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis saham-saham mana yang efisien yang layak dijadikan kandidat portofolio optimal serta untuk menganalisis saham-saham mana yang masuk dan tidak dalam portofolio optimal. Desain penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu seluruh saham yang masuk dalam indeks LQ45 periode Februari-Juli 2021. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, maka diperoleh 41 saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 41 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sahamnya termasuk memiliki saham yang efisien terdapat 6 saham yaitu CPIN sebesar 1,293324, ERAA sebesar 1,900775, EXCL sebesar 9,92388, INDF sebesar 0,795307, ITMG sebesar 1,748309, dan JPFA sebesar 0,283625. Saham yang tergolong dalam portofolio optimal yaitu CPIN sebesar (1,293324 > 0,000532), ERAA sebesar (1,900775 > 0,000618), EXCL sebesar (9,92388 > 0,000857), INDF sebesar (0,795307 > 0,000418), ITMG sebesar (1,748309 > 0,0006), dan JPFA sebesar (0,283625 > 0,000208)