Add to ORKGO presente trabalho pretende ilustrar a forma como uma instituição bancária portuguesa, o Banco Português de Investimentos (BPI) , sentindo necessidade de um maior controlo dos riscos assumidos no decursoda sua actividade, que entretanto havia sofrido importantes alterações, resolveu por em praticauma nova metedologia de gestãode risco através do desenvolvimentointerno de um modelo value-at-risk (VAR)....
Mestrado em Ciências ActuariaisUma análise multi-perspectivada do risco inerente aos investimentos r...
A utilização dos derivativos como instrumento de proteção de risco tem sido uma estratégia muito uti...
A pesquisa traz uma crítica à teoria moderna de finanças em relação à política de gestão de risco, e...
Neste artigo pretende-se apresentar resumidamente o conceito, os problemas e as metodologias possíve...
O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
Análise crítica e histórica do conceito de Value at Risk, quanto à métrica e métodos utilizados na s...
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre V...
Resumo A globalização tem sido responsável pela elevação da exposição de empresas e países a riscos...
A gestão de risco dos bancos é um fator central para identificar os determinantes da crise financei...
A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a e...
O presente trabalho buscou aplicar o conceito de Cópula abordando a dependência entre variáveis, com...
O Value at Risk é uma medida de risco que estima a perda máxima potencial expectável de um ativo ou ...
O estudo teve como objetivo avaliar a capacidade preditiva dos modelos de estimação do risco de merc...
Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, ...
Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gest...
Mestrado em Ciências ActuariaisUma análise multi-perspectivada do risco inerente aos investimentos r...
A utilização dos derivativos como instrumento de proteção de risco tem sido uma estratégia muito uti...
A pesquisa traz uma crítica à teoria moderna de finanças em relação à política de gestão de risco, e...
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Resumo A globalização tem sido responsável pela elevação da exposição de empresas e países a riscos...
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O presente trabalho buscou aplicar o conceito de Cópula abordando a dependência entre variáveis, com...
O Value at Risk é uma medida de risco que estima a perda máxima potencial expectável de um ativo ou ...
O estudo teve como objetivo avaliar a capacidade preditiva dos modelos de estimação do risco de merc...
Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, ...
Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gest...
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A utilização dos derivativos como instrumento de proteção de risco tem sido uma estratégia muito uti...
A pesquisa traz uma crítica à teoria moderna de finanças em relação à política de gestão de risco, e...
