Analisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Return Saham Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rasio profitabilitas terhadap return saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Aspek-aspek yang diteliti yaitu Return On Asset, Return On Equity, dan Net Profit Margin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel 31 perusahaan. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis menggunakan uji-t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial dan uji- f untuk menguji variabel secara simultan terhadap return saham dengan level of significance 5%. Selain itu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa dari ketiga variabel bebas yang digunakan, tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan secara parsial. Sedangkan secara simultan, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap return saham. Variabel ROA, ROE, dan NPM memberikan informasi mengenai pengaruhnya terhadap return saham sebesar 6,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kata Kunci : Profitabilitas, Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Return Saham Abstract This study aims to determine the effect of the profitability ratio on the return of banking stocks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020. The aspects studied are Return On Assets, Return On Equity, and Net Profit Margin. This study uses a quantitative method with a causal objective. The sampling technique used purposive sampling technique and obtained a sample of 31 companies. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Hypothesis testing uses t-test to partially test the effect of variables and f-test to test variables simultaneously on stock returns with a level of significance of 5%. In addition, the classical assumption test was carried out which included normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. The results of hypothesis testing state that of the three independent variables used, there is no independent variable that has a partially significant effect. Meanwhile, simultaneously, the independent variables have a significant effect on stock returns. The variables ROA, ROE, and NPM provide information about their effect on stock returns of 6.2% and the rest is influenced by other variables. Keywords : Profitability, Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Stock Retur