Add to ORKG"El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad predictiva de una familia de modelos garch para predecir la volatilidad condicional de los rendimientos del petróleo Maya y Mezcla Mexicana de Exportación para el periodo 2 de enero de 1989 al 30 de di
Este trabajo investiga el comportamiento de los precios en el mercado eléctrico español durante el p...
El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambi...
En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detecta...
Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicció...
Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCHusados en la predicción...
Este trabajo se deriva del un proyecto de investigación auspiciado por la SEP para el fortalecimient...
"Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantes para analizar el p...
Este trabajo aplica la teoría de valores extremos a la distribución condicional de los residuales es...
En el panorama de la Economía Financiera la Prima de Riesgo de Mercado (PRM) es un indicador comúnme...
Este trabajo revisa el papel de la información del momento económico cuando ésta se incorpora a los ...
Este trabajo revisa el papel de la información del momento económico cuando ésta se incorpora a los ...
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de diferentes variables sobre las exp...
Este trabajo evalúa empíricamente el comportamiento estocástico del precio de los contratos de futur...
Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa...
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al inco...
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Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicció...
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