Построение эффективных портфелей ценных бумаг с применением методов машинного обучения

Portfolio management is the process of allocating funds into various financial products, such as stocks, bonds, futures, and options. The article deals with the problem of constructing an optimal portfolio of stocks using machine learning methods. Regression models from the scikit-learn library are used to predict stock returns. The optimal portfolio and the minimum effective frontier are determined using G. Markowitz's optimal portfolio theory.Управление портфелем ценных бумаг - это процесс перераспределения денежных средств в различные финансовые продукты, такие как акции, облигации, фьючерсы, опционы. В работе рассматривается задача построения оптимального портфеля акций при помощи методов машинного обучения. Для прогнозирования доходности акций используются регрессионные модели из библиотеки scikit-learn. Оптимальный портфель и минимальная эффективная граница определяются при помощи теории оптимального портфеля Г. Марковица