ОБ ОЦЕНКЕ ОПЦИОНА В МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ CEV

In this paper, the problem of option evaluation in nonlinear models of local volatility, other than the classical Black-Scholes-Merton model, is considered. The work is aimed at the derivation of a new option pricing formula in the CEV model (Constant Elasticity of Variance).В работе рассматривается проблема оценки опциона в нелинейных моделях локальной волатильности, отличных от классической модели Блэка-Шоулза-Мертона. Работа направлена на выведение новой формулы ценообразования опциона в модели CEV (Constant Elasticity of Variance)