Mercado de capitais brasileiro : ferramentas de gestão e mensuração de riscos

Orientador: Luiz Alberto EstevesMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências EconômicasResumo: O objetivo do presente trabalho é analisar o mercado de capitais brasileiro, com foco no mercado acionário, observando os agentes que dele participam, seu tamanho, suas influências externas e riscos. Em particular, o trabalho busca estudar as ferramentas de mensuração e gestão de riscos (Capital Asset Pricing Model, Stress Testing e Value at Risk), e mostrar como estas são um importante instrumento para tomada de decisão do investidor. Utilizaremos exemplos práticos de ações do índice Bovespa para medir os riscos individuais de determinados ativos ou portfólios de investimento, através do CAPM e VaR. Por fim, abordaremos a características do Stress Testing, e qual a sua utilidade em cenários de riscos extremos, uma vez que cada ferramenta possui suas peculiaridades, faz-se uma análise conjunta destas para verificar suas complementaridades