Моделі і прогнози нестаціонарних процесів

Дипломна робота: 108 с., 13 табл., 50 рис., 2 додатка, 20 джерел. Тема: моделі і прогнози нестаціонарних процесів. Об’єкт дослідження: нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах, фінансові ризики. Предмет дослідження: моделі і методи аналізу нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах, методи аналізу фінансових ризиків. Мета дослідження: підвищення якості оцінок прогнозів нелінійних нестаціонарних процесів та їх волатильності, покращення оцінок ринкового ризику завдяки новим побудованим моделям. В роботі проведений огляд існуючих систем для аналізу часових рядів. Наведено моделі та методи прогнозування. Розглянуто і проаналізовано статистичні тести для аналізу. Створені моделі в програмі Eviews для споживчих кредитів, цін на золото та для індексу споживчих цін. Оцінено прогноз за допомогою декількох моделей та проведено порівняння отриманих результатів на основі різних моделей. Таких як, АР (p), АРКС (p, q) та АРІКС (p, d, q).Thesis: 108 p., 13 tabl., 50 fig., 2 appendices, 20 sources. Topic: models and forecasts of non-stationary processes. Object of research: illegal non-stationary processes in economy and finance, financial risks. Subject of research: models and methods of analysis of illegal non-stationary processes in economy and finance, methods of analysis of financial risks. The purpose of the study: to improve the quality of estimates of forecasts of nonlinear nonstationary processes and their volatility, to improve market risk estimates due to new models. The paper reviews existing systems for time series analysis. Models and methods of forecasting are given. Statistical tests for analysis are considered and analyzed. Models created in Eviews for consumer loans, gold prices and the consumer price index. The forecast is constructed with the help of several models and the obtained results are compared on the basis of different models. Such as, AR (p), ARKS (p, q) and ARIX (p, d, q)