Se trata de mostrar como un uso casi elemental de los modelos ARIMA proporciona informacion importante sobre la estructura estocastica de series temporales, relevante y de utilidad para la prediccion. Captando movimientos en la tendencia y en la estacionalidad, se obtienen predicciones sensatas, a corto y medio plazo, para series aparentemente erraticas y dificiles de interpretar
Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y empresaria...
Durante años, la modelización lineal ha sido en econometría la principal aproximación para modelizar...
La Tesis se enmarca dentro del ámbito de estudio de los mercados financieros y más concretamente en ...
Se describen los pasos operativos del metodo X11 y se relaciona este con los modelos ARIMA con INTER...
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la m...
En este trabajo se desea introducir al lector en el análisis de series de tiempo familiarizándolo c...
En el siguiente documento se desarrollan algunos modelos básicos de pronóstico con base en series cr...
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la m...
Este proyecto consiste en el estudio de las series temporales sobre un caso práctico, concretamente ...
Las series diarias de actividad económica no han sido estudiadas tan rigurosamente como las series f...
La presencia de anómalos en series temporales puede causar sesgos considerables en elementos tales c...
El Análisis de Series Temporales, cuyo nacimiento lo podemos cifrar a comienzos del siglo XIX, tuvo ...
Se examina el comportamiento de tres técnicas de análisis de diseños de series temporales interrumpi...
Uno de los aspectos centrales y que actualmente adquiere gran relevancia es la Modelación de series ...
Muchas series temporales financieras observadas con frecuencias elevadas y algunas series macroeconó...
Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y empresaria...
Durante años, la modelización lineal ha sido en econometría la principal aproximación para modelizar...
La Tesis se enmarca dentro del ámbito de estudio de los mercados financieros y más concretamente en ...
Se describen los pasos operativos del metodo X11 y se relaciona este con los modelos ARIMA con INTER...
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la m...
En este trabajo se desea introducir al lector en el análisis de series de tiempo familiarizándolo c...
En el siguiente documento se desarrollan algunos modelos básicos de pronóstico con base en series cr...
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la m...
Este proyecto consiste en el estudio de las series temporales sobre un caso práctico, concretamente ...
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Uno de los aspectos centrales y que actualmente adquiere gran relevancia es la Modelación de series ...
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Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y empresaria...
Durante años, la modelización lineal ha sido en econometría la principal aproximación para modelizar...
La Tesis se enmarca dentro del ámbito de estudio de los mercados financieros y más concretamente en ...