Pengaruh volume perdagangan, volatilitas dan kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di ihsg bursa efek indonesia (studi kasus pemilu presiden tahun 2019)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh volume perdagangan, volatilitas, kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji secara empiris perbedaan return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sampel adalah perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 100 perusahaan dan pengambilan sampel menggunakan metode simplen randomn nsampling. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, uji koefisien determinasi (R2) dan uji beda T. Hasil penelitian menunjukkan volume perdagangan berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia (studi kasus Pemilu Presiden Tahun 2019), berdasarkan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (3,818>1,66216). Volatilitas berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia (studi kasus Pemilu Presiden Tahun 2019), berdasarkan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (4,656>1,66216). Kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia (studi kasus Pemilu Presiden Tahun 2019), berdasarkan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (-1,031>-1,66216). Terdapat perbedaan return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pemilu presiden sesuai dengan nilai signifikansi uji paired sample t test yang lebih kecil dari 0,05 (0,047