Pengaruh Volume Perdagangan Saham dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ45

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Volume Perdagangan Saham dan Ukuran Perusahaaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 periode 2015 - 2019. Pemilihan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Terdapat 9 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, sehingga data penelitian berjumlah 45 data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah telaah dokumen, data yang ditelaah adalah laporan keuangan tahunan (Annual Report), jurnal penelitian terdahulu dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini diolah dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 24.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Volume Perdagangan Saham tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai nilai -ttabel 0,05 sehingga H1 ditolak. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel = 2.080 > 2.018 dengan nilai signifikansinya 0.044 Ftabel yaitu 4.242 > 3.220 dan signifikansi sebesar 0.021 < 0.05 maka H3 diterima. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa Adjusted R Square sebesar 0.168. Hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 16.8%, sedangkan 83.2% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini