Macroeconomic Stress Testing Pada Probability Of Default Perbankan Di Indonesia Tahun 2007-2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya probability of default perbankan di Indonesia periode 2007-2021 melalui macroeconomic stress testing yang didasarkan pada simulasi skenario ekonomi sangat berat (Severely Adverse Scenario) yang berasal dari guncangan variabel makroekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deduktif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan PDB riil, exchange rate, inflasi, suku bunga, dan harga minyak dunia dan variabel terikat yaitu probability of default yang diproksikan dengan NPL net. Jenis stress test yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sensitivity testing dan hypothetical scenario testing. Dengan menggunakan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA sebagai sampel, penelitian ini menghasilkan pengaruh dan besaran yang berbeda pada probability of default Bank BUKU IV, dimana probability of default Bank BUKU IV seluruhnya menunjukkan hasil yang sensitif ketika terjadi guncangan variabel makroekonomi. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa variable PDB Riil dan harga minyak dunia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probability of default Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA, kemudian variabel exchange rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap probability of default Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap probability of default Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Variabel terakhir yaitu suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Bank BRI dan Bank BCA, namun berpengaruh signifikan terhadap Bank Mandiri