Reaksi investor Pasar Modal Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman pembatasan sosial berskala besar di Jakarta selama pandemi Covid-19 (studi pada saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah peristiwa pembatasan sosial berskala besar di Jakarta selama pandemi Covid-19. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode Februari-Juli 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham harian, sepuluh hari sebelum peristiwa dan sepuluh hari sesudah pengumuman peristiwa. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah independent sample t-test dan paired sample t-test. Berdasarkan deskriptive variabel, terjadi penurunan rata-rata abnormal return dan rata-rata volume perdagangan saham di LQ 45 di BEI periode Februari- Juli 2020, dan secara pengujian statistik (Uji Independent smaple t-test, perbedaannya signifikan