Determinan risiko solvabilitas perbankan : studi pada industri perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis likuiditas, ukuran bank, return on assets, leverage, dan net interest income terhadap risiko solvabilitas perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu common effect, fixed effect, dan random effect dengan menggunakan program E-views. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 26 sampel dari perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013 dan telah memenuhi kriteria tertentu. Dari ketiga model tersebut penelitian ini menentukan penilaian dengan model yang paling baik, dalam hal ini fixed effect yang dilakukan melalui uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa loan to deposit ratio (LDR), return on assets (ROA), dan debt to assets ratio (DAR) memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko solvabilitas, sedangkan ukuran bank dan net interest income (NIM) tidak mempengaruhi risiko solvabilitas