Analisis model ARIMA pada forecasting harga emas di masa ketidakpastian ekonomi global : studi kasus PT. Aneka Tambang Tbk.

Investasi merupakan suatu kegiatan yang rawan terhadap risiko. Berinvestasi di masa ketidakpastian ekoomi global yang terjadi saat ini diperlukan pengetahuan mengenai forecasting (prediksi) untuk mengetahui peluang di masa yang akan datang sehingga meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil forecasting harga emas PT Aneka Tambang Tbk selama 3 bulan. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Data yang digunakan yaitu data harga emas mingguan PT. Aneka Tambang Tbk periode Januari 2018 sampai Maret 2021 tepatnya mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 27 April 2021. Model terbaik yang didapatkan berdasarkan proses pengolahan data menggunakan software Eviews 10 yaitu model ARIMA (1,1,2). Model tersebut digunakan untuk memprediksi harga emas pada bulan Mei-Juli 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil forecasting dan data aktual yang ada terdapat sedikit perbedaan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakpastian ekonomi global yang sedang terjadi. Penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya untuk melakukan forecasting dengan pendekatan model lain menggunakan data harga emas harian atau tahunan