PENERAPAN MODEL ARCH/GARCH DALAM MERAMALKAN HARGA BITCOIN

Bitcoin merupakan mata uang virtual yang saat ini banyak diminati sebagai alternatif investasi. Metode ARCH/GARCH merupakan metode lanjutan dari model ARIMA yang digunakan untuk peramalan data deret waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model ARCH/GARCH terbaik dan meramalkan harga bitcoin. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data harga bitcoin selama 157 periode mingguan mulai dari tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 8 Agustus 2021 untuk meramalkan harga bitcoin selama 5 periode ke depan mulai tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 12 September 2021. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa data harga bitcoin selama 157 periode tidak memenuhi asumsi stasioneritas terhadap rata-rata untuk itu dilakukan proses differencing tingkat 1 agar data menjadi stasioner. Model terbaik yang diperoleh pada penelitian ini adalah ARIMA(0,1,2)-GARCH(1,3) dengan hasil peramalan menunjukkan bahwa harga bitcoin untuk 5 periode kedepannya mengalami penurunan secara perlahan dengan nilai MAPE sebesar 3% yang berarti peramalannya sudah sangat baik berdasarkan perhitungan nilai MAPE.Kata Kunci : Bitcoin, ARIMA, ARCH/GARCH, Peramalan