Simulação computacional para estudo do efeito overshooting no modelo Mundell-Fleming-Dornbusch para uma pequena economia aberta

Orientador: Prof° Dr. Armando Vaz SampaioTrabalho (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências EconômicasInclui referênciasResumo : O objetivo deste trabalho é estudar o efeito overshooting que ocorre no modelo Mundell-Fleming-Dornbusch após uma expansão monetária em uma pequena economia aberta com câmbio flexível, perfeita mobilidade de capitais e rigidez de preços no curto prazo. Para tanto, o modelo fora simulado computacionalmente e o trabalho analisa os impactos da variação dos seguintes parâmetros: sensibilidade dos juros à demanda por moeda, taxa de ajustes dos preços e da variável que representa os choques fiscais. O resultado é que um aumento da sensibilidade dos juros à demanda por moeda faz com que haja uma menor desvalorizaração cambial durante o processo de ajuste. Outro resultado é que uma maior taxa de ajustes dos preços faz com que o overshooting diminua e que o choque fiscal não causa o efeito. Os resultados foram obtidos ao analisar graficamente as trajetórias temporais das variáveis endógenas obtidos pela simulação computacional