MENENTUKAN TINGKAT KONTRIBUSI OPTIMAL DAN STRATEGI INVESTASI OPTIMAL PADA ALOKASI ASET DANA PENSIUN MANFAAT PASTI

Skripsi ini membahas sebuah strategi bagaimana mengalokasikan aset dari dana pensiun manfaat pasti. Peserta dana pensiun membayar iuran normal selama waktu t. Untuk memenuhi manfaat yang dijanjikan kepada peserta dana pensiun, maka perusahaan melakukan investasi. Perusahaan melakukan investasi dengan portofolio pada aset berisiko dimana pergerakan aset mengikuti proses difusi lompatan. Strategi tersebut dapat dihitung menggunakan metode Hamilton Jacobi Bellman, yaitu metode penyelesaian masalah kontrol optimal. ***** This thesis discuss about asset allocation strategy from defined benefit pension fund. Employees pay normal premium during t time. For giving the benefit that company planned, that fund will be invested. Company invest portfolio of risk asset where asset moving follows Jump Diffusion process. The strategy can be calculated using Hamilton Jacobi Bellman method, which is a method to solve optimal control proble