Estimation de la densité spectrale d'un processus en temps continu par échantillonnage poissonnien

International audienceOn the basis of a poisson sampling, we estimate the spectral density of a continuous time process. Firstly, without considering sampling instants. Next, we take into account these instants, when they are known, they give rise to a" estimator (Masry and Lui 1976) which is restudied. The convergence speeds are provided in the two cases. The simulation of the processes permits us to calculate the studied estimators and to complete the theoretical study.Sur la base d'un échantillonnage poissonnien, nous estimons la densité spectrale d'un processus en temps continu. D'abord en se passant de la connaissance des instants d'échantillonnage ; ensuite, la prise en considération de ces instants, quand ils sont connus, donne lieu à l'estimateur de Masry et Lui (1976) que nous réétudions. Des vitesses de convergence sont fournies dans les deux cas. La simulation de processus nous permet de calculer les estimateurs étudiés et de compléter l'étude théorique